Skąd wziąć risk managera ?

Trzy lata temu pytano w Polsce „co to jest zarządzanie ryzykiem – ERM” ? Dwa lata temu zastanawiano się, czy warto wprowadzić w firmach ERM, jaki będzie zwrot na kosztach i zaangażowanym czasie managementu. Rok temu dyskutowano w naszym Kraju nad tym, jak wdrożyć ERM do firm. W tym roku z różnych stron zaczynają do mnie napływać pytania kluczowe dla nas, małej społeczności risk managerów:

„Skąd wziąć risk managera ?”

Dość gruntownie opisywany przeze mnie raport zamówiony przez AIRMIC na temat najlepszych w zarządzaniu ryzykiem dobitnie podkreśla, że cechy jakie zaobserwowano u najlepszych spośród badanych firm to między innymi doskonałe kompetencje techniczne zawodowych menedżerów ryzyka na poziomie centralnym, którzy nieustannie się doskonalą i szukają najlepszych rozwiązań u innych w firmie i poza nią. Risk manager zatem, poza zarządem, stanowi oś całego projektu ERM i w największym stopniu od jego wiedzy, doświadczenia i predyspozycji zależy powodzenie tego projektu w firmie.

Najpewniej niedługo w prasie i na portalach rekrutacyjnych zaczną się pojawiać ogłoszenia jak to umieszczone przeze mnie(*). Mogę iść o zakład, że w tym i prawdopodobnie jeszcze w przyszłym roku ogłoszenia o takim poziomie stawianych wymagań pozostaną bez odpowiedzi – nie ma w Polsce ludzi o takim profilu, a dokładniej jest ich zaledwie kilku i są bardzo, ale to bardzo zajęci. Jak zatem rozwiązać problem risk managera, jeśli firma potrzebuje go dzisiaj ?

Przedsiębiorstwa mają zasadniczo dwie ścieżki postępowania:

zaangażowanie „swojego” pracownika na stałe
zaangażowanie konsultantów lub doświadczonego interim (risk) managera na pewien czas (np. na rok)

Jak to zwykle bywa, oba rozwiązania mają swoje plusy i minusy.

Zaangażowanie doświadczonego konsultanta lub risk managera na okres przejściowy – powiedzmy roku – co prawda daje większą gwarancję wprowadzenia dojrzałego systemu ERM od pierwszego podejścia, bez popełniania wielu błędów, jednak wraz z jego odejściem wdrożenie systemu ERM spowolni lub jakość jego funkcjonowania się pogorszy. Oczywiście, jednym z zadań interim risk managera mogłoby być przeszkolenie swojego docelowego następcy, jednak z doświadczenia wiem, że projekt skonstruowania i wdrożenia systemu ERM będzie na tyle pochłaniający, że nie zostanie zbyt dużo czasu na przeszkolenie następcy. Ponadto następca w takim tempie nie nauczy się podejmować decyzji (do tego potrzeba sporo doświadczenia, a zatem czasu) i po odejściu konsultantów lub interim managera będzie tak czy inaczej pozostawiony sam sobie i skazany na popełnienie pewnej ilości błędów.

Własny pracownik (w Polsce skazany na naukę od zera i to naukę na własnych błędach) będzie potrzebował sporo czasu i intensywnego szkoleń za granicą – w sumie minimum pół roku, zanim będzie mógł sam zacząć świadomie tworzyć system ERM, wybierać rozwiązania i decydować. Będzie popełniał błędy i będzie musiał się cofnąć co jakiś czas o krok lub dwa z procesem wdrożenia. W końcu jednak, jeśli firma zdoła go utrzymać (taka specjalizacja jest dzisiaj bardzo rzadka a pracownik jest łakomym kąskiem) będzie bardzo wartościowym, wprost niezastąpionym zasobem i źródłem unikalnej wiedzy. Zainwestowane w ERM czas oraz nakłady zostają w firmie a ostatecznie wdrożony system ERM odpowiada potrzebom firmy, jest dla niej naturalny, a nie wymuszony przez zewnętrznych konsultantów.

Wydawałoby się, że zaangażowanie zewnętrznej firmy konsultingowej, która zrobi to „za firmę” to łatwiejsza droga, jednak ma ona swoją cenę. W praktyce okazuje się, że nie dość, iż zarząd i tak nie zdoła w ten sposób uciec od zaangażowania czasowego, to efekt końcowy i cechy systemu ERM bardziej odpowiadają wizji firmy konsultingowej a nie potrzebom przedsiębiorstwa. Ponadto, wraz z odejściem firmy konsultingowej po zakończonym projekcie firma traci sporo know-how i ciągłość całej koncepcji ERM.

Jeśli tylko przedsiębiorstwo na to stać, rozwiązaniem idealnym wydaje się być połączenie elementów obu opcji: zatrudnienia własnego pracownika (do przyuczenia od początku i wdrożenia na stanowisko risk managera) i jednocześnie – w niepełnym wymiarze czasowym, na okres np. jednego roku – doświadczonego konsultanta risk managera, którego rolą będzie poprowadzenie etapu projektowania systemu ERM, rozpoczęcie wdrożenia oraz pomoc w podejmowaniu decyzji, wyborach i coaching pracownika docelowego.

Słowem kluczem jest tutaj coaching – uczenie nowego adepta risk managementu w trybie przyspieszonym, na żywym organizmie jego firmy. Rolą konsultanta – coacha nie jest tworzenie własnej wizji ERM w firmie ale pomaganie adeptowi w jej tworzeniu, nie podejmowanie decyzji ale zapewnianie, żeby adept nie popełniał błędów w samodzielnie podejmowanych decyzjach. Risk manager adept odpowiadałby za zadanie wdrozenia ERM zlecone przez zarząd, a konsultant miałby rolę nauczyciela i anioła stróża.

Jego zadania mogłyby polegać na:

doradzaniu co do konkretnych rozwiązań systemowych i procesów, narzędzi i metod ERM
uczestniczeniu w najtrudniejszych i rozstrzygających rozmowach z zarządem i dyrektorami
moderowaniu warsztatów menedżerskich prowadzące do zdefiniowania celów biznesowych, identyfikacji i pomiaru ryzyk
prowadzeniu (w początkowym okresie) szkoleń z ERM dla kierowników i kluczowych pracowników
na doradzaniu w sprawach rozwoju osobistego adepta (najlepsza ścieżka nauki i rozwoju, szkolenia, konferencje, źródła wiedzy i informacji specjalistycznej, stowarzyszenia zawodowe itp.)

Skąd wziąć doświadczonego risk managera – coacha ? Jest ich niewielu w Polsce, ale są …

18.08.09

Przypadkiem natknąłem się na artykuł z Business Insurance poruszający bardzo podobne zagadnienie: How to choose, and be, the best CRO possible

* Ogłoszenie jest fikcyjne i miało na celu pokazanie, jak wyglądają typowe zadania, przed którymi stanie nowy risk manager oraz jakie wymagania powinien spełniać, aby mógł od zaraz przystąpić do dzieła. Takie wymagania okazują się dzisiaj być prawie niemożliwe do spełnienia przez polskich risk managerów, czego potwierdzeniem wydaje się być fakt, że przez dwa tygodnie nie wpłynęła żadna oferta. Jeśli wpłynie, jej treść pozostanie oczywiście poufna.

Laureaci StrategicRISK European Risk Mangement Awards 2009

Przed tygodniem ogłoszono laureatów tegorocznego konkursu StrategicRISK European Risk Mangement Awards. Jako laureat zeszłorocznego konkursu, a jeszcze wcześniej jeden z sędziów konkursowych, z wielką uwagą obserwuję kolejne edycje oraz kto się pojawia pośród finalistów. Finaliści oraz nazwy ich firm sporo mówią o tym, jak rozwija się ERM w naszej części świata.

Zwycięzcą w kategorii European Risk Manager of the Year jest Adrian Clements, ArcelorMittal. Chciałoby się rzec – godny następca Gerta Cruywagena, który był wcześniej risk managerem tego holdingu stalowego. Gert Jest honorowym członkiem Polrisk i kilkakrotnie odwiedzał nas w Polsce – między innymi jako prelegent na naszej konferencji w 2008 roku. Wśród finalistów znalazł się również Stefan Sigulla, Siemens, członek zarządu FERMA w obecnej kadencji.

W kategorii Enterprise-Wide Risk Programme najlepsza okazała się firma BT plc (British Telecom). Na tegorocznej konferencji poświęconej zarządzaniu ryzykiem, organizowanej w Warszawie przez Informedia, za moim pośrednictwem udało się ściągnąć Billa Aujla (Head of Group Risk Management, BT), który zaprezentował złożoną machinę ERM w tym koncernie – rzeczywiście jest co podziwiać. Nie jest zaskoczeniem, że wśród rekomendowanych finalistów była Nestlé Ltd., jedna z kluczowych firm, na jakiej DNV opierało swój raport nt najlepszych w zarządzaniu ryzykiem, o którym pisałem wcześniej.

Co ciekawe, w kategorii Environmental Initiative pojawił się wśród finalistów Plekhanov Russian Academy of Economics – zastanawiam się, czy było z tym tak jak 2 lata temu, kiedy inna rosyjska uczelnia wynalazła sposób złomowania starych bomb nie szkodzący środowisku … W kategorii European Commercial Broker of the Year zawód i nuda: Willis – Winner, Aon – Finalist, Marsh – Finalist. To tak jakbym codziennie musiał jeść naleśniki z dżemem.

Most Innovative Use of IT or other Technology to kategoria w której – nomen omen – zwyciężył British Broadcasting Corporation (BBC). Do kompletu, tytuł Lifetime Achiever otrzymał Paul Hopkins, kiedyś risk manager BBC, teraz Dyrektor Techniczny AIRMIC, który nawiasem również był prelegentem na naszej konferencji w roku 2008.

Pytałem się Sue Copeman (redaktor Strategic Risk odpowiedzialny za Awards) o uczestników z Polski i Europy Centralnej. Okazuje się, że tylko Rosja startowała w pięciu kategoriach (environmental, technology, risk communication, enterprise-wide risk management and young achiever) w żadnej nie wygrywając. Niestety, mimo mojego apelu towarzystwo znad Wisły i Odry pochowało głowy w piasek, a szkoda.

Firma szuka kandydata na stanowisko Risk Managera

Ogólnopolska grupa kapitałowa, rozpoczynająca działalność międzynarodową, aktywna w branży przemysłowej i energetycznej, notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, poszukuje idealnego kandydata na stanowisko risk managera.

Zakres zadań i obowiązków

Risk manager będzie podlegał bezpośrednio członkowi zarządu Grupy Kapitałowej. Do jego podstawowych zadań będzie należało:

stworzenie między-spółkowego zespołu odpowiedzialnego za wdrożenie ERM,
zaprojektowanie nowoczesnego systemu zintegrowanego zarządzania ryzykiem opartego o jeden z wiodących wzorców,
wdrożenie go we wszystkich spółkach Grupy
kontrolowanie swojego budżetu.

W dalszej kolejności jego zadaniem będzie:

monitorowanie stanu ryzyk w firmie oraz skuteczności poszczególnych menedżerów w zarządzaniu ryzykiem
regularne raportowanie do zarządu
zreformowanie całościowego programu ubezpieczeń w firmie
wypracowanie relacji i współpracy z działem Audytu Wewnętrznego
współdziałanie w projektach i inicjatywach prewencyjnych.

Wymagania

Idealny kandydat ma wyższe wykształcenie ekonomiczne w kierunku zarządzania, ewentualnie w kierunku finansów zarządczych, marketingu lub organizacji.
Płynna znajomość języka angielskiego jest warunkiem koniecznym, znajomość innych języków europejskich będzie dodatkowym atutem.
Oczekujemy znajomości obszaru ubezpieczeń oraz praktycznego, co najmniej 3-letniego doświadczenia menedżerskiego z dziedziny produkcji, sprzedaży i finansów, a także znajomości obszarów corporate governance, audytu wewnętrznego oraz zarządzania procesami.
Wymagana jest znajomość dobrych praktyk zarządzania ryzykiem wg AS/NZS 4360, COSO II oraz ISO 31000
Dyplom lub certyfikat ukończenia kursu lub fakultetu zarządzania ryzykiem gospodarczym z uznanej instytucji międzynarodowej
Praktyczne doświadczenie we wprowadzaniu systemu ERM w przedsiębiorstwie będzie dodatkowym atutem, podobnie jak członkostwo w którymś z zawodowych stowarzyszeń risk managerów z Europy Zachodniej
Kandydat powinien być osobą konsekwentną, niezależną, samodzielną oraz mieć doskonale opanowane umiejętności komunikacji, pracy w zespole i tworzenia dobrych relacji z menedżerami.
Silny charakter, inteligencja, szybkość uczenia się nowych zagadnień i innowacyjność to cechy charakteru, jakie szczególnie będziemy cenić.
Jest doskonałym organizatorem, koordynatorem i moderatorem oraz negocjatorem. Potrafi radzić sobie z trudnymi sytuacjami i rozmowami w gronie zarządczym.
Jest gotowy podejmować częste podróże po Kraju oraz po Europie środkowej.

Firma Oferuje

Doskonałe wynagrodzenie zasadnicze
Premię zależną od wyników zarządzania ryzykiem oraz szkodowości ubezpieczeniowej
Samochód osobowy, również do użytku prywatnego
Komputer przenośny i wszelkie inne narzędzie pozwalające na efektywne wykorzystanie czasu pracy.

Chętni proszeni są o przesłanie swojego CV oraz listu motywacyjnego na adres: risk_manager@in.com

Kultura zarządzania ryzykiem – najbardziej ją widać jak jej nie ma

Jesteś risk managerem i masz gotowe ramy systemu zarządzania ryzykiem w Twojej firmie: procedury identyfikacji i mierzenia ryzyk, zdefiniowane skale prawdodpodobieństwa i skutku, właścicielstwo ryzyk i ścieżki raportowania. Pięknie …

… ale w firmie nic się nie dzieje z zarządzaniem ryzykiem. Dyrektorzy nie podejmują decyzji dotyczących rozpoznanych ryzyk, nie identyfikują nowych, a inicjatywy dotyczące ryzyka, podejmowane na poziomie kierowników i kluczowych pracowników umierają. Zarząd nie ma informacji na temat kluczowych ryzyk a taktyka działania firmy nie jest wogóle kształtowana przez ryzyka.

Czegoś brakuje – kropki nad „i”: kultury zarządzania ryzykiem, czyli podejmowania codziennych decyzji menedżerskich z perspektywy ryzyka.

Na ostatniej konferencji Polrisk miałem przyjemność poprowadzić prezentację poświęconą roli informatycznych systemów wspierających zarządzanie ryzykiem we wpajaniu właściwej kultury zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach. Ich piękno i przydatnośc polega na tym, że przy odrobinie konsekwencji ze strony zarządu mogą wspaniale posłużyć do żelaznego zdyscyplinowania menedżerów oraz do zweryfikowania co tak na prawdę dzieje się z ryzykami w firmie.

I tu zbliżamy się do sekretu kultury zarządzania ryzykiem: tajemnica sukcesu zarządzania ryzykiem tkwi nie tylko w procedurach, narzędziach do mierzenia ryzyk (pojedynczych, zagregowanych lub przedstawionych na mapie ryzyka), ale w dużym stopniu w mierzeniu postępów poszczególnych kierowników i dyrektorów (właścicieli ryzyk) w zarządzaniu ryzykiem. W ten sposób bowiem (mierząc efekty i skuteczność w zarządzaniu ryzykiem) badamy dojrzałość kultury zarządzania ryzykiem. W ślad za pomiarem powinno iśc powiązanie efektów indywidualnych menedżerów w zarzadzaniu ryzykiem z ich wynagrodzeniem (lub systemem motywacyjnym ogólnie).

Przy okazji – nawiązując do tego wpisu – gdyby tak rozumiana kultura zarządzania ryzykiem była obecna w amerykańskich bankach, dzisiaj ich prezesi otrzymywaliby bardzo wysokie ujemne bonusy za „skuteczność” zarządzania ryzykiem w ich wykonaniu …

Łatwo powiedzieć: „mierzenie postępów i skuteczności poszczególnych właścicieli ryzyk w zarządzaniu ryzykiem” – ale co mierzyć i jak ?
Użyję bardzo modnej na konferencji odpowiedzi: to zależy. A konkretniej zależy od celów jakie zarząd postawił przed zarządzaniem ryzykiem w firmie – to co mierzymy powinno dać nam odpowiedź na pytanie: czy osiągamy zamierzone cele zarządzania ryzykiem ?

Przykładowe wartości, które banalnie łatwo zarejestrować i monitorować, a które mogą prowadzić do bardzo ciekawych spostrzeżeń, to na przykład:

ilość nowych ryzyk zidentyfikowanych przez określonego właściciela ryzyka (lub business unit, oddział) w jednostce czasu – np w przeciągu kwartału
ogólny (sumaryczny) poziom ryzyka zarządzanego przez określonego właściciela ryzyka (lub business unit, oddział);
można mierzyć zarówno sumaryczną ekspozycję (sume skutków wyrażoną w pieniądzu) lub ryzyko (skutek * prawdopodobieństwo) oraz ich zmianę w czasie – np w przeciągu kwartału
ilość ryzyk krytycznych oraz ich zmianę w czasie
ilość zaplanowanych, wdrożonych i zakończonych działań mitygacyjnych
skala opóźnień we wdrażaniu i finalizowaniu działań mitygacyjnych
koszt planów mitygacyjnych: jako wartość bezwzględna, lub w proporcji do zmiany ekspozycji na mniejszą, w efekcie tych działań (tj. nakłady na kontrolowanie ryzyka w stosunku do zmiany ryzyka na mniejsze).

System informatyczny pozwala oczywiście na znacznie swobodniejszą żonglerkę danymi i na produkowanie ładnych raportów – takich jak np. ten powyżej – ale oczywiście żaden system nie wymyśli za Ciebie, menedżerze ryzyka, jak chcesz sprawdzać postępy właścicieli ryzyka.

Forum FERMA – Praga 2009

Anonsowany sabat risk managerów mamy już za sobą – było sporo niespodzianek ale i pozostało trochę niedosytu. Tak chyba powinno być po każdej dobrej konferencji. Dobrej chociażby ze względu na wyjątkowo wysoką frekwencję jak na czasy kryzysu – prawie powtórzono tę zeszłoroczną.

Niespodzianką – chociaż po lekturze tego dokumentu nie powinno nią być – było wystąpienie Pani Moniki Kos z Ministerstwa Finansów. Niespodzianką była skala działań zamierzonych i już wprowadzonych przez Min Fin w swoim obszarze oraz poziom kompetencji osób prowadzących projekt, a szczególnie prelegentki. Nic, tylko wypada trzymać kciuki za powodzenie oraz zaprosić do Polrisk.

Co do niedosytów – wydawałoby się, że hitem konferencji będzie temat agencji ratingowych, że dojdzie do ich publicznego zlinczowania za współudział w "przestępstwie kryzysowym" a co najmniej gruntownego wgryzienia się w stronę narzędziową procesu ratingowego. Jako risk manager spodziewałbym się, że po takiej konferencji wyrobię sobie pogląd na temat wiarygodności i przydatności tego, co uprawiają firmy ratingowe. Niestety – panowie z American Appraisal mimo zaprezentowania zajmującego wykładu dotknęli zagadnienia bardzo powierzchownie, przynajmniej tam gdzie było zainteresowanie risk managerów.

Przy okazji dostanie się po łbie organizatorom – tegoroczny układ graficzny programu pobił wszelkie rekordy nieczytelności. Proszę spojrzeć jak robi to FERMA – prosto, czytelnie.

Czy w tym roku to wszystko, na co możemy liczyć ?

Nie ! Przed nami Forum FERMA – tym razem w Pradze. Praga jako lokalizacja zobowiązuje – nas, Czechów, Bułgarów, Finów i Rosjan, czyli wszystkich relatywnie nowych przybyszów do FERMY – do obecności. Praga nie była przypadkowa – to ukłon w kierunku młodej Europy i nowych członków. Nie mówiąc o tym, że Polakom jest tam bardzo łatwo i tanio się dostać.

Wydawałoby się, że październik to jeszcze mnóstwo czasu, ale to bardzo złudne. FERMA przystępuje do organizacji kolejnego Forum zaraz po zakończeniu bieżącego – czyli Forum 2009 weszło w fazę przygotowań zaraz po zakończeniu się Forum Genewa 2007 – dwa lata temu. To olbrzymia machina dająca 15 sesji warsztatowych prowadzonych przez kilkudziesięciu ekspertów, obsługująca ponad 1200 uczestników, zarządzająca olbrzymim centrum konferencyjnym, pulą hoteli, obsługujących je autobusów itp itd.

Inaczej mówiąc:

jeśli nie zapiszesz się w ciągu 6 tygodni – płacisz za konferencję więcej oraz niektóre warsztaty są już dla ciebie niedostępne (np. bardzo wartościowe kursy przedkonferencyjne dot ERM)
jeśli nie zarezerwujesz sobie hotelu teraz – wypadasz z preferencyjnej puli (tj mieszkasz dalej, drożej i w gorszym hotelu).

Wydawałoby się, że to droga impreza, ale tak nie jest: członkowie Polrisk którzy zarejestrują się do końca czerwca płacą tylko 990 EUR (wraz z kursami ERM, poczęstunkami i posiłkami), natomiast nieczłonkowie i w dodatku spóźnialscy płacą 1500 EUR. Obrzydliwi brokerzy i ubezpieczyciele płacą 2300 EUR. Uwaga: studenci płacą tylko 250 EUR, a warto zainwestować te pieniądze.

I jeszcze jedna rada: co prawda dostaniesz listę wszystkich uczestników z imienia, nazwiska i firmy, ale nie licz że uda ci się ich tam znaleźć – tego FERMA ciągle jeszcze nie opanowała. Jeśli wiesz że ktoś tam będzie, z kim chcesz się spotkać – umów się kilka miesięcy wcześniej. Tak, kilka miesięcy – jak ten ktoś jest "busy" to nie masz szans na spotkanie umówione tydzień wcześniej. Umawiając się na spotkanie określaj czas wskazując dzień i konkretną przerwę pomiędzy sesjami oraz nazwę stoiska, przy którym chcesz się spotkać.

Bardzo ważną kwestią jest Menu – należy niezwykle starannie, z uwagą dobierać dania, czyli program i sesje warsztatowe. Program jest dostępny na stronie Forum. Mój wybór w tym roku padnie na:

sesje plenarne: "Risk managers on the grill" – prowadzi m.in. niezwykle uszczypliwy i bezlitosny dla panelistów Herbert Fromme, może być doskonała merytorycznie
popołudniowa sesja w poniedziałek: "Sustainable development – longterm, future risks" (choć mam poważne obawy co do jakości ze względu na jednego z organizatorów – Rusrisk); alternatywnie "Emerging markets: Brazil, India, China"
wieczorna sesja w poniedziałek: "ISO 31 000 – incentive or constraint ?", absolutnie obowiązkowa pozycja
poranna sesja we wtorek: "Claims …" – szczególnie polecam, znając prace prowadzone przez AIRMIC w tym kierunku już od paru lat można domniemywać, że to będzie merytoryczny rodzynek
popołudniowa sesja we wtorek: bardzo profesjonalnie zapowiada się sesja przygotowana przez Szwajcarskie SIRM, ale jeszcze bardziej kusi sesja fińskiej FINRIMA – "Fast Forward Risk management", Finowie są nowi w FERMIE, ale mają swój własny wieloletni dorobek w ERM, o którym do tej pory niewiele mówiono, pora zajrzeć im do kuchni
wieczorna sesja we wtorek: w normalnych okolicznościach pewnie poszedłbym na "Building risk culture", ale jako przedstawiciel ciemnej strony mocy (czyli firmy brokerskiej) pójdę na "Broker’s remuneration: mandatory net quoting system ?".

I na koniec argument koronny: Pilsner Urquell.

Świńska grypa

Właśnie Marsh opublikował kolejny poradnik z cyklu „jak nie dać się świńskiej grypie”. Alert dostępny jest tutaj.

W sieci jest tego wiele, informacji prasowych jeszcze więcej – a jak wiadomo za dużo informacji jest gorsze niż brak informacji.

Swojego czasu na jednej z konferencji – czy to AIRMIC, czy FERMA – uczestniczyłem w sesji poświęconej pandemiom (wtedy na tapecie była ptasia grypa H5N1). Sesje prowadzili naukowcy i praktycy ściągnięci ze Stanów Zjednoczonych i krajów azjatyckich. Konkluzja ekspertów medycyny i epidemiologii w skrócie sprowadzała się do tego, że problemem nie jest śmiertelność chorób tego typu – bo ta nie musi być wysoka (na dzisiaj świńska grypa zabija 7,5% zarażonych). Problemem może być szybkość przenoszenia się odmiany ludzkiej wirusa (w tym łatwość przeskakiwania pomiędzy kontynentami) i skala zapadalności na chorobę (analizy mówią o scenariuszach, gdzie 25-40% populacji jest chora).

Na razie obserwujemy tylko selektywne blokowanie powietrznego ruchu transgranicznego i zamykanie granic. Proszę sobie jednak wyobrazić zamknięcie wszystkich granic (obejmujące również ruch towarowy) i wstrzymanie wszelkiej produkcji o charakterze just-in-time. Proszę sobie wyobrazić funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki, przy 1/3 populacji leżącej w łóżku. Oczywiście leżącej w swoich domach, leczącej się na własną rękę – „zdalnie”, gdyż miejsc w szpitalach nawet w najbardziej zaawansowanych krajach starczyłoby zaledwie dla garstki potrzebujących.

Zbliża się długi weekend – sporo z nas będzie podróżować i spotykać wiele obcych osób. To będzie żniwo dla H1N1, jeśli już jest w Polsce.

Czarny Łabędź – Przekleństwo Gaussa

"Wolę mieć w przybliżeniu rację niż z dużą dokładnością się mylić", Nassim Taleb

Parę tygodni temu wspominałem o książce Nassima Taleba. Poniżej zamieszczam streszczenie kilku myśli tam zawartych i moje refleksje.

Co to jest Czarny Łabędź ?

To zdarzenie lub zjawisko, które ma trzy cechy:

jest nieoczekiwane (subiektywnie bardzo mało prawdopodobne)
ma porażające konsekwencje
w retrospekywie wydaje się, że było do przewidzenia i jest wytłumaczalne.

Ocena zjawiska jako Czarny Łabędź zależy od wiedzy i doświadczenia jednostki (populacji). Taleb podaje doskonały przykład indyka, który jest przez 1000 dni z rzędu karmiony przez farmera i każdego dnia wzrasta ufność w tezę indyka, że tak bedzie w nieskończoność. Każdy kolejny dzień wyżerki jest "potwierdzeniem" trafności tej tezy. Aż do dnia 1001, kiedy to farmer przychodzi z toporkiem. (Czyż to nie przypomina genezy obecnego kryzysu ?) Dzień 1001 dla indyka jest Czarnym Łabędziem, dla farmera nie – z góry wiedział, że taki będzie finał, bo tak się działo u niego na farmie przez poprzednie 25 lat, czyli 9000 dni.

Gdzie rosną Czarne Łabędzie: Ekstremistan i Średniostan.

Średniostan, to świat w jakim nam się do niedawna wydawało, że żyjemy. To na przykład świat ludzi którzy mają określony wzrost – powiedzmy 170-180 cm. W próbie tysiąca osób, będzie pareset osób o wzroście 180-190, lub 160-170, kilkadziesiąt osób o wzroście 190-200 cm lub 150-160 cm, pewnie pojedyncze osoby wyższe lub niższe o kolejne dziesięć centymetrów, i być może – choć to mało prawdopodobne – pojawi się osoba o wzroście powyżej powiedzmy 220 cm i poniżej 140 cm. Jednak, nawet ta pojedyncza bardzo wysokia osoba nie będzie miała np 500 metrów wzrostu, lecz maksymalnie powiedzmy 270 cm, czyli w żadnym lub nikłym stopniu nie wpłynie na średnią populacji (będzie stanowić powiedzmy 0,15 prcenta całkowitego wzrostu opulacji).

Ekstremistan jest zupełnie inny: to świat w którym "zwycięzca bierze wszystko", jeden przypadek może całkowicie zniweczyć jakiekolwiek próby uśredniania. Jeśli wzięlibyśmy pod lupę stan posiadania majątkowego tej samej próby 1000 osób, wystarczy że znalazłby się w niej Pan Kulczyk aby stwierdzić, że jeden ekstremalny przypadek stanowi 99% wartości całej populacji. Aby osiągnąć taki skutek w Średniostanie, wysoki osobnik musiałby mierzyć 1,73 kilomera ! Ekstremistan jest krainą, w której powstają Czarne Łabędzie.

W ekstremistanie traci sens próba ubierania zjawisk w ścisłe matematyczne formuły i statystyczne prawidłowości – bo te nie odzwierciedlają nieprzewidywalnej już rzeczywistości. Kiedyś – jeszcze sto lat temu – nasz świat gospodarczy był Średniostanem. Od kilkunastu lat jest już z pewnością Ekstremistanem, chociaż eksperci, analitycy i inne mądrale z uporem maniaka twierdzą, że da się go z dużą dokładnością i pewnością przewidzieć i prognozować. Być może dlatego, że niekiedy Ekstremistan może zostać mylnie zdiagnozowany jako Średniostan, jeśli jednostki lub zdarzenia ekstremalne nie występują przed długi czas (dłuższy niż czas rejestrowania przez "ekspertów" pewnych parametrów i zjawisk – patrz problem indyka).

"Dowód" – błąd rozumowania

Taka łamigłówka logiczna: wszystkie zogle są boglami. Właśnie widziałeś bogla – czy był on zoglem ? Niekoniecznie – nie wszystkie bogle są zoglami. Lub inaczej: czy brak u badanego symptomów raka, jest dowodem na to, że jest on zdrowy ? Nie, nie jest to jeszcze "dowodem". Podobnie "brak dowodu na istnie Czarnych Łabędzi" to nie to samo co "dowód na brak istnienia Czarnych Łabędzi". "Naukowcy", statystycy, analitycy i szarlatani finansów o tym zapominają.

Dwa obwody neuronowe służące do myślenia.

System 1 (empiryczny) jest szybki, intuicyjny, automatyczny i nieświadomy – jest wysoce emocjonalny, impulsywny. Jego rola była pomyślana jako szybki system obronny – eksperymenty pokazują, że system 1 jest o kilka milisekund szybszy niż system 2 (zrywamy się do ucieczki nieco szybciej, niż uświadomimy sobie że uciekamy prze tygrysem).
System 2 (kognitywny ?) polega na rozumowaniu. Jest zatem stosunkowo wolny ale logiczny; jest równoległy, wymaga wysiłku, uświadomiony (potrafimy prześledzić tok rozumowania krok po kroku). Większość błędów jest popełnianych podczas gdy wykorzystujemy system 1, ponieważ nie uświadamiamy sobie sposobu podejmowania decyzji, ponadto nie jesteśmy w stanie wykryć popełnionych błedów. Niestety system 1 jest przez homo sapiens wykorzystywany częściej i chętniej, i tym można tłumaczyć błędnie rozumiany "dowód na nieistnienie" opisany wyżej.

"Cichy dowód"

Z wielu podejmowanych prób w osiągnięciu sukcesu (np na giełdzie) wiemy prawie wyłącznie o sukcesach, nigdy o porażkach. Jest wiele książek zatutułowanych "Jak osiągnąc sukces w …", "Jak zarobić pierwszy milion w ciągu … miesięcy" itp, natomiast trudno znaleźć pozycje pt "Historia moich porażek", "Jak utopić na giełdzie", "Dlaczego nigdy mi się nie udaje". Z całej populacji próbujących osiągnąć sukces do naszej świadomości docierają zwykle odpowiednio wzmocnione informacje pozytywne, pojedyncze spektakularne przypadki, a nie wielokrotnie większe spektrum porażek, z których prawdopodobnie można by się znacznie więcej nauczyć. Wszystkie nieujawniane porażki stanowią cichy dowód, że nie jest tak dobrze i łatwo. Mamy zafałszowany obraz rzeczywistości, Czarne Łabędzie są przed nami ukrywane. Prowadzi to do nieświadomego podejmowania ryzyka znacznie przewyższającego naszą gotowość na jego podejmowanie (ślepe podejmowanie ryzyka).

Fałszywa losowość ze świata gier (ludic fallacy)

Formuły pozwalające wyliczyć prawdopodobieństwo określonych wyników tzw gier losowych (Taleb operuje przykładem kasyna) są bezużyteczne w świecie rzeczywistym. Gry zakładają warunki laboratoryjne – określone, niezmienne reguły gry i powtarzalność. Po wyjściu z tego laboratorium okazuje się, że reguły gry zmieniają się podczas rozgrywek bez ostrzeżenia, podobnie jak sama stawka. Niepewność świata rzeczywistego nie jest wyliczalna (computable) jako prawdopodobieństwo – jest zjawiskiem mgławicowym (fuzzy).

Zamykamy się w modelach i schematach

Homo sapiens ma słabość do opisywania obserwowanych zjawisk w schematy, formuły i modele, w których dopowiadamy sobie resztę z tego, czego nie zaobserwowaliśmy i dopasowujemy na siłę obserwacje do schematów – budujemy model Średniostanu. To co nie mieści się w modelach (i posiada atrybuty Ekstremistanu) jest odrzucane jako nieistniejące lub nieistotne. Mówimy np. o rozkładzie prawdopodobieństwa Gaussa i pochodnych – Value at Risk, Teoria Portfeli itp. Czarne Łabędze nigdy nie wpisją się w modele – zawsze pozostają poza marginesem obserwowanej i analizowanej rzeczywistości. Co gorsza, jeśli już zaistnieje zjawisko klasy Czarnych Łabędzi (np. jak ostatni kryzys kredytowy w USA), to odtąd będziemy próbowali przygotować się na taki sam rodzaj Czarnych Łabędzi (patrz pomysły dot zmian legislacyjnych i narzędzi kontrolowania systemu finan sowego), jednak pozostaniemy ślepi na inne rodzaje Czarnych Łabędzi, które się jeszcze nie zrealizowały (np związane z wyczerpaniem zasobów energetycznych lub pochodnymi zmian klimatu).

Gatunek aroganckich głupców (epistemic arrogance)

Taleb powołuje się na szereg badań powtarzanych wielokrotnie i zapoczątkowanych przez Alberta i Raiffa. Eksperyment jest prosty: należy zgromadzić sporą grupe osób, następnie podać im liste próbnych pytań, np jakie jest średnie IQ polskich polityków, ile litrów wody dziennie wpada polskimi rzekami do morza, ile kochanków miała Caryca Katarzyna II (przykład Taleba) itp. Zadanie polega na określeniu widełek odpowiedzi gwarantujących poziom pewności / poprawności co najmniej 98% (np. średnie IQ pomiędzy 115 i 160, między 6 a 12 kochanków itp). Uczestnicy mogą dowolnie szeroko te widełki ustawić, gdyż nie testujemy ich wiedzy ale trafność krytycznej oceny własnej wiedzy. Wszyskie próby badań powtarzanych przez różne zespoły naukowców w różnych geografiach i społecznościach wskazują, że zamiast poziomu błędu 2% uczestnicy osiągają poziom błędu pomiedzy 30% i 40%. Podobno najgorsze wyniki osiągają absolwenci MBA. Wnioski ? Nie możemy sobie (ani tym bardziej ekspertom) ufać jeśli chodzi o poziom i jakość wiedzy. Nasza arogancja w sprawach wiedzy ma podwójnie szkodliwy efekt: przeszacowujemy stan naszej wiedzy i pewności a niedoszacowujemy obszar naszej niewiedzy i niepewności.

Więcej informacji znaczy mniej informacji

Kolejny eksperyment: dwum grupom obserwatorów pokazywano rozmyty obraz przedmiotu (niech będzie kosiarka do trawy). Pierwszej grupie kolejne odsłony pokazywały coraz bardziej wyostrzony obraz w 10 krokach, drugiej w 5 krokach (a więc mniej rzadziej następujących odłon w większych "skokach" jakości obrazu). Pierwsza grupa co dwie odsłony a druga po każdej odsłonie miała zgadywać co przedstawia obraz. Druga grupa poprawnie zgadła jako pierwsza, gdyż pierwsza interpretowała "szum informacyjny" jako wiarygodną informację. Okazuje się, raz postawioną tezę czy diagnozę dot rzeczywistości bardzo niechętnie zmieniamy – lepiej wychodzą na tym ci, którzy dłużej wstrzymują się z jej postawieniem. Po postawieniu wstępnej tezy zbudowanej na słabych jakościowo informacjach, stajemy się odporni na później napływające ale bardziej wiarygodne obserwacje.

Arogancja ekspertów

Tadeusz Tyszka i Piotr Zielonka porównali omylność prognoz meteorologicznych z omylnością prognoz analityków finansowych. Ci drudzy okazali się znacznie bardziej omylni a jednocześnie znacznie bardziej ufali swojej nieomylności. Z kolei JP Bouchaud porównał ok 2 tysiące prognoz dot rynków finansowych pod kątem ich trafności. Była ona porównywalna ze zwykłą ekstrapolacją ostatnich danych historycznych na trendy w przyszłości – ćwiczenie jakie wykonałby każdy maturzysta posługujący się arkuszem kalkulacyjnym, mimo że analitycy eksperci mieli dostęp do danych rynkowych jakie nie są ogólnie dostępne. Co gorsza, błąd prognozy był znacznie większy niż różnice pomiędzy poszczególnymi prognozami – co świadczy o "efekcie stadnym". Tetlock poprosił ok 300 ekspertów (w tym 1/3 ekonomistów) o dokonanie w sumie 27 tysięcy prognoz z obszaru ekonomii i polityki. Błąd prognozy był zwykle 3-4 razy większy niż określony przez samych ekspertów, a trafność prognoz nie różniła się znacząco od prognoz dokonanych przez ludzi bez specjalistycznego wykształcenia – np dziennikarzy. Wyraźnie gorszą trafnością prognoz popisali się eksperci o wyższej reputacji. Podobnie, Makridakis, w serii badań przeprowadzonych we współpracy z naukowcami zajmującymi się statystyką w ekonomii ujawnił, że jakość prognoz bazujących na zaawansowanych metodach statystycznych nie daje lepszych wyników niż metody najprostsze.

Granica błędu

Taleb uważą, że decyzje biznesowe i ekonomiczne w równym stopniu powinny uwzględniać wielkość błędu prognozy, co sam jej wynik. Wybierając się na wyjazd do kraju ze średnią temperaturą okołó 30 stopni, przygotowałbyś się inaczej wiedząc, że odchyłka od średniej będzie wynosić 5 stopni, niż gdyby wynosiła 35 stopni. Dlaczego tak badzo nas interesuje "środkowy wynik" ustalany przy pewności 99% (krzywa Gaussa) a ignorujemy skrajne wartości występjące 1 na 100 przypadków ? W 1970 roku rząd Stanó Zjednocznych prognozował, że do 1980 cena ropy spadnie, podczas gdy wzrosłą 10-cio krotnie. Czy przeszedłbyś przez rzekę wiedząc, że ma "średnio 150 cm" głębokości ?

Nieprzewidywalna przyszłość

Prof KR Poper twierdzi, że przyszłość jest "fundamentalnie nieprzewidywalna". Jeśli przewidujesz, że jutro spadniesz ze schodów i złamiesz nogę, nie będziesz czekać do jutra tylko zaczniesz przeciwdziałać działać dziś. Podobnie, jeśli spodziewasz się, że w pewnej przyszłości przewidzisz coś określonego, to zasadniczo przewidziałeś to już teraz. Aby zrozumieć przyszłość w stopniu umożliwiającym jej przewidywanie, należy już w teraźniejszości dysponować pewnymi elementami przyszłej wiedzy. Średniowieczny ekspert – futurysta chcący sporządzić prognozę przyszłości, musiałby mieć pojęcie na temat maszyny parowej, elektryczności, złóź ropy naftowej czy internetu. Niestety nie wiemy dzisiaj tego co będziemy wiedzieć za 10 czy 100 lat.

… i mniej wiecej w tym momencie pociąg wjechał do Poznania a ja w pośpiechu zaczynałem pakować laptopa, ubierać się, sprawdzać czy zabrałem dokumenty, wszystkie elementy bagażu i obie komórki. Niestety, w tym pośpiechu książka Black Swan pozostała zapomniana, na półce nad głową, w ostatnim przedziale, ostatniej jedynki, relacji Warszawa – Wrocław.

Miało jeszcze być …

… o precyzji przewidywania wg Paintcare, o tym, że zdrowy rozsądek nie wystarcza do prognozowania (a zwykle na nim opieramy się podczas tzw risk assesment). O tym, że potrzeba prognozowania jaką czujemy wynika z rozwoju ewolucyjnego (przed zadaniem ciosu w zęby innego małpoluda, musieliśmy przeprowadzić prognozę możliwych scenariuszy rozwoju wypadków i ostatecznie zdecydować, czy cios zostanie zadany …), ale niestety sprawdza się ono jedynie w bardzo krótkich okresach prognozowania. Miało być o rozkładzie prawdopodobieństwa Gaussa i Mandelbrota i o nowej formule zasady Pareto.

O dwóch takich, co byli laureatami nagrody Nobla w dziedzinie finansów i ekonomii, założyli własną firmę inwestycyjną posługującą się opracowanymi przez nich super zaawansowanymi i naukowymi metodami prognozowania przyszłego zachowania rynków, a następnie haniebnie poszli z torbami pociągając za sobą część rynku.

Miały być też rady Taleba: nie próbuj przewidywać z dużą dokładnością, przewiduj skutek a nie prawdopodobieństwo Czarnych Łabędzi (a to właśnie robią risk managerowie z ryzykami w lewym górnym rogu mapy ryzyka), unikaj ekspertów i ich opinii, wystawiaj się na działanie pozytywnych Czarnych Łabędzi.

I miało być o kuli bilardowej: nietrudno przewidzieć jej drugie odbicie. Trzecie odbicie jest już wyzwaniem, ale jest przewidywalne. Żeby jednak przewidzieć jej 20 odbicie należałoby wziąć pod uwagę masę i położenie osób stojących wokół stołu bilardowego (siła grawitacji pomiędzy graczami i kulą bilardową). Żeby przewidzieć 56-te odbicie kuli należałoby wziąć po uwagę oddziaływanie grawitacyjne każdej cząstki materii na naszym globie (!!!). A jak weźmiemy pod uwagę, że zarówno gracze (to przy 20-tym odbiciu) jak i wszystkie cząstki na Ziemi (to przy 56 odbiciu) są w nieustannym ruchu – przewidywanie okazuje się być zadaniem bez rozwiązania.

Miało o tym być, ale nie będzie. Zostawienie książki w pociągu to taki mały Black Swan dla tego wpisu na blogu.

Po co komuś podział ryzyk na kategorie, klasy lub grupy ?

Kilka lat temu, podczas jednego z pierwszych roboczych spotkań członków Polrisk, jeden z członków (z którym nie zawsze się zgadzam w sprawach ERM ale którego zawsze szanuję), wtedy przedstawiciel renomowanej firmy konsultingowej, dość długo dowodził jak ważne jest ustalenie, jakimi kategoriami ryzyk będziemy jako Polrisk się zajmować, i żeby wogóle te ryzyka skategoryzować.

Podobnie, w większości opracowań na temat ERM nieuchronnie pojawia się obowiązkowy punkt: kategorie ryzyk i pojawia się na przykład schemat jak ten poniżej, przedstawiony przez firmę AEA Technology:

Odpowiadam zatem na tytułowe pytanie: kategoryzacja ryzyk nie jest potrzebna nikomu, nie przydaje się do niczego, jest prawie bezwartościowa. Dlaczego ?

Otóż nie ma znaczenia do jakiej kategorii zostanie ryzyko sklasyfikowane, ponieważ nie stanie się przez to mniejsze, mniej prawdopodobne, nie stanie się lepiej kontrolowane ani kategoryzacja nie pomoże nam w znalezieniu najlepszego rozwiązania. Dajmy na to ryzyko wypadku pracownika przy linii produkcyjnej. Czy to ryzyko z rodzaju HR ? Tak. Czy to ryzyko reputacyjne ? Tak. Czy to ryzyko prawne (roszczenie odszkodowawcze) ? Tak. Czy to ryzyko produkcyjne (zatrzymanie linii produkcyjnej) ? Tak. No to do której kategorii należy je zaliczyć ? I czy coś z takiego przydziału wyniknie dla sposobu zarządzania tym ryzykiem ? Oczywiście nie.

W takim ujęciu, podział ryzyk ma charakter wyłącznie akademicki, pomocniczy, trzecio planowy. Pomaga nam uporządkować zbiór informacji, tak jak to robi np MOL:

W takim sensie podział ryzyk jest neutralny, na całe szczęście nieszkodliwy. Może jednak okazać się niezwykle szkodliwy, jeśli zaczyna służyć jako "check lista" – lista ryzyk, pod kątem których należy firmę sprawdzić, czy czasem gdzieś nie siedzą pod dywanem. Słynna "Orange Book" – biblia ERM dla brytyjskich organów administracji publicznej – mimo iż to ogólnie szanowana szanowana pozycja, w tym obszarze może służyć za antywzór:

Posługiwanie się taką zamkniętą listą kategorii nieuchronnie prowadzi to do traktowania jej jako wyczerpującego katalogu wszystkich możliwych ryzyk, uśmierca twórcze i odkrywcze myślenie o nowych ryzykach zanim ono się jeszcze pojawi w firmie.

Można się zastanawiać, czy na przykład banki, które próbowały zamknąć całe spektrum swoich ryzyk w mocno poszufladkowane i skwantyfikowane środowisko narzędzi ich oceny (np. VAR) i mitygacji (np. hedging), nie ułatwiają sobie życia za pomocą kategoryzowania ryzyk, na przykład tak jak to robi południowoafrykański Nedbank, jedna z najbardziej zaawansowanych instytucji w tajnikach ERM:

Wiedząc do jakiej kategorii ryzyko należy, łatwiej dobrać im zestaw narzędzi do "obsługi" takiego ryzyka. Jednak ostatnie wypadki (opisane tutaj) i niechlubna rola banków w ich wywołaniu stawia pod znakiem zapytania wartość "zarządzania ryzykiem" w bankach wogóle. Nawiasem ciekaw jestem, czy Nedbank mocno umoczył w kryzysie finansowym …

Zabierając się już do kategoryzacji ryzyk natychmiast trafiamy na problem merytoryczny: według jakich kryteriów je kategoryzować ? Poniższy rysunek, wyjęty z materiałów szkoleniowych duńskiego EIRM, pokazuje na czym polega problem:

Możemy ryzyka kategoryzować według ich źródeł (environment), według obszarów/wartości firmy w które mogą uderzyć (assets), możemy do tego dodać czas ich oddziaływania, stopień kontroli jaką mamy nad mechanizmami kierującymi ryzykiem i wiele innych kryteriów. Idealny podział na kategorie musiałby być 4-5 wymiarowy, czyli nieosiągalny dla ludzi nie zajmujących się ryzykiem naukowo.

Na właściwy trop naprowadza nas kolejna ilustracja, zaczerpnięta z prezentacji Reginalda Hamana, prezesa IRMSA (południowoafrykańskiego stowarzyszenia risk managementu):

Sprowadza ona rozważania do podstaw, korzeni i dogmatów ERM: ryzyka powinny być rozważane w kontekście celów biznesowych, jakim zagrażają. Chcemy wiedzieć, który z celów biznesowych jest najbardziej zagrożony i jakimi ryzykami. Aby się tego dowiedzieć, należy skategoryzować (pogrupować) ryzyka wokół celów biznesowych. Właściwszy będzie tutaj termin "agregować" – czyli nie tylko wpisywać grupę ryzyk na wspólnę listę, żeby je widzieć obok siebie, ale krok dalej: dodawać ich oddziaływanie na firmę i skutki tych ryzyk. To zaczyna stanowić wartość dodaną dla firmy, która agregując potrafi wartościować (mierzyć) wpływ ryzyk na kluczowe jej obszary i ocenić, czy i jak zintensyfikować działania zaradcze przeciw konkretnym ryzykom.

Konkluzja ? Kategoryzować – nie, agregować – tak.

A może jednak „Kidnap & Ransom” ?

Podaję za prasą: norweski statek „Bow Asir” przewożący chemikalia z Zatoki Perskiej został zaatakowany przez 16-18 piratów uzbrojonych w karabiny maszynowe. Do jego porwania doszło dziś o godz. 8.29 rano. Wśród 27-osobowej, wielonarodowej załogi, na pokładzie jest 5 Polaków. Różne żródła podają, że kapitanem jest Norweg lub Rosjanin. W momencie porwania statek był ok. 300 mil od brzegu Somalii. Tankowiec ma 159 metrów długości, wyporność prawie 15 tysięcy ton (23 tys DWT), jego właścicielem jest firma „Stan Shipping”. Na zdjęciu statek widoczny jeszcze pod nazwą sprzed 2009 roku – NCC Asir.

Komplet informacji klasyfikacyjnych, wymiarów kadłuba, parametrów maszyn, poprzednich właścicieli i nazw można znaleźć tutaj.

„Robimy, co w naszej mocy, by zapewnić bezpieczeństwo załodze. Jesteśmy w kontakcie z przedstawicielami patrolującej te wody marynarki wojennej i firmami ubezpieczeniowymi” – przekazał prasie Runar Ingvaldsen z biura norweskiego armatora. Jak podaje strona specjalistycznego miesięcznika „Marine Log”, w ciągu ostatnich 24 godzin doszło do pięciu incydentów z udziałem piratów. Z danych Międzynarodowego Urzędu Morskiego (IMB) wynika, że w 2008 roku somalijscy piraci zaatakowali około 110 – 120 jednostek. Ocenia się, że w zeszlym roku piraci Somalijscy „zarobili” 120 mln USD.

Ewidentnie, motywy działania somalijskich piratów są inne, niż motywy zwyrodniałych psychopatów, o których pisałem na tym blogu – nie porywają dla zabijania, lecz dla pieniędzy. Wszyscy pamiętamy tankowiec z Arabii Saudyjskiej i Ukraiński statek z bronią (czołgi T-72) – za każdy z nich piraci otrzymali okup ok. 3 mln USD. Zabicie zakładnika jest dla „normalnych” porywaczy ostatecznością – gdyż oznacza porażkę i pozbawienie się zysku. Ocenia się, że jeden na dziesięciu porwanych dla okupu ginie.

Dlatego myślę, że właściwą opowiedzią na takie zagrożenie może być wykupienie ubezpieczenia Kidnap, Ransom and Extorsion (K&R), choć trzeba przyznać, że jest ono nakierowane na zagrożenia porwania na lądzie. Największy na świecie ubezpieczyciel w tej specyficznej niszy to Hiscox (rynek Lloyd’sa), posiadający 60% światowego rynku K&R. Hiscox zwykle współpracuje z konsultantami od porwań z firmy Control Risks i notuje ok. 30-40 uprowadzeń w roku. W przypadku incydentów, w których obsługę zaangażowano konsultantów, śmiertelność porwanych spada z 1/10 do 1/100. Drugim ubezpieczycielem jest AIG – niesławna już firma, współpracująca z konsultantami z firmy Clayton. Kolejne to St. Paul Travelers Insurance – współpracująca z Kroll Associates – oraz towarzystwo ubezpieczeniowe Chubb. Wg tychże ubezpieczycieli, najbardziej niebezpieczne kraje pod wzgledem porwań (kidnappings) to Kolumbia (4,040 porwań od roku 1991), Meksyk (656 i bardzo szybko rośnie), Brazylia (523), Filipiny (460) i Pakistan (435), w którym straciliśmy naszego Rodaka.

Miałem okazję spotkać się z tym ubezpieczeniem osobiście i jestem przekonany, że warto w nie zainwestować – szczególnie, że nie trzeba inwestować wiele. Ubezpieczenie kilkunastoosobowego zespołu menedżerów w kraju o średniej ekspozycji kosztuje ok 30 tys PLN przy sumie ubezpieczenia 1 mln EUR. Oczywiście koszty mogą być wielokrotnie większe – ale będzie tak w przypadku ubezpieczania wyjazdu do kraju, do którego i tak dobrowolnie nie chcielibyśmy jechać (Czeczenia, Kolumbia, Irak …).

Dlaczego warto je kupić ? Otóż nie tyle dla samego ubezpieczenia (to też), ale dlatego, że jednocześnie otrzymujemy specjalistyczną usługę „assistance” świadczoną przez specjalistów (zespół konsultantów i zawodowych negocjatorów z przeszłoscia najczęściej wojskową lub agenturalną). Ubezpieczenie zapewnia nie tylko zapłacenie okupu, ale NW, kosztów rehabilitacji i pomocy psychologa (rownież dla rodziny porwanego) oraz utraconego wynagrodzenie porwanego. A dla firmy – pracodawcy zapewnia elementy BI, organizację profesjonalnego centrum kryzysowego i przede wszystkim udzial wspomnianych zawodowych „konsultantów”. Można się spodziewać, że ubezpieczony koszt usług „konsultantów” nie będzie limitowany sumą ubezpieczenia (tj będzie nieograniczony). Z mniej spodziewanych incydentów jakie pokrywa K&R: porwanie o dowolnym przebiegu (w tym uprowadzenie np z samochodem) lub jego usiłowanie, przymusowe zatrzymanie majątku (własności) firmy przez lokalne władze (czytaj: kacyków), lub zanieczyszczenie (sabotowanie) produktów.

Często można liczyć, że ubezpieczyciel dofinansuje nakłady na prewencję lub przeszkolenie najbardziej eksponowanych pracowników. Przeszkolenie może dotyczyć zachowania przed porwaniem (nie powtarzać tras przejazdu i zerwać z rutyną dnia, unikac taksowek i wyręczac się kolegami lub ludźmi zaufanymi, nie ujawniać informacji o swoim hotelu lub adresie zatrudnienia) oraz po porwaniu (nie zachowywać się prowokująco, nie patrzeć w oczy porywaczom a jednocześnie obserwować otoczenie, zwyczaje i zachowanie porywaczy, wnioskować co do ich intencji i miejsca przetrzymywania oraz zapamiętywać – twarze, szczegóły, dźwięki, zapachy). Czytałem o kursach przeprowadzanych bardzo realistycznie – wraz z organizowanymi porwaniami i próbą sił kursantów, do granic bólu psychicznego.

Najciekawszym sekretem ubezpieczeń K&R jest to, że ubezpieczyciele bezwzględnie domagają się utrzymania faktu zawarcia ubezpieczenia K&R w całkowitej tajemnicy (niekiedy nawet ubezpieczony pracownik nie wie, że jest ubezpieczony). Przyczyna jest prosta – jeśli ta informacja wyjdzie na jaw, wtedy osoba ubezpieczona staje się najbardziej prawdopodobnym celem w regionie. Jeśli taka informacja zostanie przez porywaczy wydobyta z porwanego, wtedy żądanie okupu najprawdopodobniej wzrośnie (właśnie o sumę ubezpieczenia). Jak udaje się to utrzymać w tajemnicy w wielkich firmach ? Oferta trafia w ręce jednej konkretnej osoby w firmie, umowa ubezpieczenia ląduje w sejfie prezesa, a księgowość otrzymuje fakturę z tytułem „special risk cover” z numerem polisy i sumą składki – często również bez nazwy firmy ubezpieczenogo …

Dla ciekawych i leniwych: więcej informacji nt ubezpieczeń K&R tutaj a na temat porwań i wymuszeń tutaj.

Rozwodnienie ERM

Wydawałoby się, że kryzys jest dobrą rzeczą i pomaga ludziom biznesu w opamiętaniu się i nawróceniu na zarządzanie ryzykiem korporacyjnym (ERM). Tak mi się zdawało jeszcze pod koniec zeszłego roku. Teraz zaczynam mieć wątpliwości, czy taki jazgot medialny na temat ERM jest dla nas dobry.

Zaprenumerowałem RSS rekomendowanych przeze mnie blogów zagranicznych poświęconych ERM. Praktycznie nie ma dnia, żeby któryś z kolegów po fachu nie meldował o kolejnym regulatorze ze świata nawołującym do uprawiania ERM (zgodnie z przewidywaniami przodują Stany Zjednoczone i Wielka Brytania), lub o kolejnej "wiodącej" firmie konsultingowej przeprowadzającej kolejną diagnozę kryzysu i podającą kolejną receptę dla firm na dobre ERM, które jest lekarstwem na wszystko, lub o kolejnym "ekspercie" który niezbicie dowodzi jak to brak należytego zarządzania ryzykiem wpakował nas w ten bigos.

ERM for masses

Na to nakładają się bardzo nieudolne próby wykorzystania kryzysu na naszym rynku do organizowania szkoleń i konferencji na temat zarządzania kryzysowego (sic!) lub przyspieszonych kursów zarządzania ryzykiem (sic!). Wszystko to bardzo nietrafione i bardzo nie na miejscu. Najbardziej zaś obezwładniła mnie prośba napisania tekstu nt ERM jaką otrzymałem od jakiegoś bliżej mi nieznanego czasopisma finansowego, które wreszcie uległo presji ogólnej paplaniny medialnej na temat zarządzania ryzykiem i postanowiło cos napisać na temat zarządzania ryzykiem kredytu kupieckiego i wierzytelności (oh! oh! oh!)

Nawet tysiące stron tekstów, godzin konferencyjnych i setki mądrości wyjaśniających dlaczego doszło do kryzysu, nie zastąpi zdrowego rozsądku, wyobraźni i odpowiedzialności. Nawet najlepsze dobre praktyki ERM wprowadzone w firmie przez najlepszych konsultantów nie zaiskrzą, jeśli jej menedżerowie nie będą mieli wyobraźni, zdrowego rozsądku i nie będą odpowiedzialni.

Ja osobiście już się przejadłem takim "zarządzaniem ryzykiem". Niech stanie się cisza, aby dało się słyszeć nieliczne wartościowe głosy.