… i było mi z tego powodu wstyd, szczególnie, że raz za razem musiałem odpowiadać na pytania kolegów z AIRMIC i FERMA: „No other delegate from Poland ? What is wrong ? What has happended ?” i tłumaczyć się za Was, polscy menedżerowie ryzyka. Nie rozumiem bojkotu tego typu wydarzeń, szczególnie, że Polrisk deklarował pokrycie znacznej części kosztów wyjazdu. Jak mają dalej potoczyć się losy polskich risk managerów w ich firmach, i losy profesji w ogóle, jeśli z ponad stu „zainteresowanych” członków Polrisk nikt poza mną nie był zainteresowany aktywnym uczestnictwem w tym wydarzeniu ?

Nie mam innego wyjścia, jak wejść w rolę reportera i zdać wam relację z londyńskiego spotkania.

Nicola Harvey, AIRMIC: risk manager musi sobie zapracować na miejsce przy stole zarządu i podatne ucho zarządu. Musi umieć rozwiązywać realne problemy firmy i być pomocnym dla warstwy operacyjnej biznesu.

Jak co dwa lata, pretekstem do zorganizowania Seminarium jest ogłoszenie wyników FERMA Survey prowadzonego wspólnie z E&Y oraz AXA. W 2010 odpowiedziało prawie 800 firm z ponad dwudziestu europejskich krajów – to rekord, którego nie pobiją nawet największe firmy konsultingowe. Wyniki zostały przedstawione, wspólnie przeanalizowane i przedyskutowane. Jakie refleksje ?

• mimo, że 8 Dyrektywa europejska wyznacza obowiązujący trend dla wszystkich, firmy jeszcze sobie z tego w pełni nie zdają sprawy
• ISO31000 jest już używane przez 13% badanych firm, czyli szybko zdobywa rynek
• widać, że stopniowo wzrasta znaczenie RRM w firmach: z biegiem lat risk managerowie raportują coraz wyżej w firmie, a pośród głównych przyczyn wprowadzania zarządzania ryzykiem powoli ale wyraźnie i stabilnie wzrasta rola oczekiwań stakeholders
• chociaż informacje związane z ryzykiem są ciągle w zbyt małym stopniu brane pod uwagę przy decyzjach menedżerskich średniego szczebla, to w dużym stopniu są wykorzystywane przez zarządy oraz komunikowane na zewnątrz
• risk mapping obejmujące wszystkie ryzyka to już standardowe narzędzie w większości firm ale z kolei  wykorzystanie zaawansowanych metod szacowania ryzyk jest ciągle niskie, królują metody jakościowe.

Zaskoczyło wszystkich dosyć dziwne (nieracjonalne) podejście do wyznaczania apetytu na ryzyko: firmy wiążą go z rodzajem ryzyka, a nie jego oszacowaną wielkością. Dyskusja, jaka później się toczyła wykazała, że zarządzanie ryzykiem wprowadzane z powodu wymagań stakeholders jest generalnie dojrzalsze, niż wprowadzane z pobudek compliance:

Uczestnicy spotkania prezesów narodowych stowarzyszeń, w którym miałem przyjemność w zastępstwie  uczestniczyć, otrzymali pełen tekst ostatecznej wersji protokołu „BIPAR Position Paper”, który ma być dobrą praktyką dla relacji broker-ubezpieczony. Do dokument jeszcze nie w pełni upubliczniony, więc mogę ograniczyć się jedynie do ogólnego podsumowania, iż skupia sie na transparentności brokerów i ich aktywnym zarządzaniu ewentualnym konfliktem interesów. Dokument nie wprowadza zakazu contingency commission ani też obowiązku „automatic disclosure”. 

Commercial Risk Europe już donosi w sprawie projektu „Zurich Project Prague” (propozycja stworzenia jednolitej dla sektora ubezpieczeniowego platformy do zbierania i interpretowania informacji zapewniającej zgodność prawną i podatkową międzynarodowych programów ubezpieczeniowych), więc mogę to skomentować: podczas drugiego dnia to pytanie padło na sali wprost do Axa, Allianz, ACE, Chartis, Marsh i Aon – wszystkie odpowiedziały jednoznacznie „nie” na propozycję, dla nich to krytyczny element przewagi konkurencyjnej z którego nie zrezygnują i nie zgodzą się na dzielenie się tym know-how, mimo że każda z tych firm wydaje na jego utrzymanie ok 2-3 mln euro rocznie.

Drugi dzień Seminarium stał pod znakiem Solvency II oraz dyskusji na temat konsekwencji wprowadzenia 8 Dyrektywy, roli audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem i ich wzajemnych relacji.

Solvency II i sytuacja rynku ubezpieczeniowego jest i będzie maglowana przez media do upadłego, nie będę więc poświęcał jej wiele uwagi. Ważne, że sprowadza się nie tylko do wymogu kapitałowego (risk based economy – kapitał powinien podążać za ryzykiem), ale jest również drugi wymóg – miękki (jakościowy) – ubezpieczyciel musi gromadzić i przedstawiać informacje dokumentujące, że zarządza ryzykiem jakie bierze na siebie. Chodzi tu o bardzo podobny zakres informacji, jakie są wykorzystywane w przedsiębiorstwach dla celów ERM. Zdaniem panelistów (AXA, ACE, Allianz, Chartis, Marsh i Aon) Solvency II na pewno spowoduje wzrost cen, zmniejszenie pojemności rynku i konsolidację na rynku ubezpieczeniowym.

Sprawę Dyrektywy, przedstawiciel E&Y zaczął od kąśliwej dygresji: właśnie wraca z konferencji dotyczącej risk managementu w Indiach – tam uczestnikami byli głównie CEO, CFO i członkowie zarządów. Zarządzanie ryzykiem jest tam traktowanie znacznie poważniej niż w Europie. Postawił tezę (którą E&Y również sprzedaje w ich ostatniej publikacji), że firmy za mało zastanawiają się nad tym jaki jest zwrot z inwestycji w RM i nad ogólnymi kosztami i inwestycjami w RM, stąd nie potrafią obronić zarządzania ryzykiem w swoich firmach.

Co ciekawsze złote myśli z drugiego dnia dyskusji:

• mniej bazować na rejestrze ryzyk a bardziej na scenariuszach ryzyka
• risk management powinien być umiejscowiony i wykorzystany w miejscach, gdzie może być najbardziej przydatny dla firmy: obszary wiodącej zmiany, strategiczne decyzje i wybory, koncentracja wysokiej wartości dla firmy
• audyt wewnętrzny nie powinien się skupiać tylko na procedurach i procesach, ale na ich rezultatach: decyzjach, akcjach, zmianie.

Zastanawiano się również, jak uwiarygodnić risk managera w firmie ? Przede wszystkim:

• musi być w ciągłym kontakcie z członkiem zarządu aby uwzględniać oczekiwania zarządu
• musi być na co dzień blisko audytu wewnętrznego
• musi być aktywny i odważny w kontaktach z menedżerami operacyjnymi.

 Z dyskusji kuluarowych podczas Seminarium – reprezentant banku centralnego Francji: „Większość firm nie zdaje sobie sprawy, że w czasie kryzysu 2008/2009 europejski system bankowy był dosłownie o włos od całkowitego załamania; sytuację uratowały banki centralne za pomocą olbrzymich zastrzyków kapitałowych dla banków komercyjnych, liczonych w dziesiątkach miliardów euro”